加拿大劳瑞尔大学赖永增教授做客学术沙龙

文:教师发展中心 / 来源:数学学院 党委教师工作部、人力资源部 / 2018-06-05 / 点击量:1556

  近日,加拿大劳瑞尔大学赖永增教授受邀做客学术沙龙,带来题为“Efficient variance reduction methods for exotic options pricing under Levy models”的学术报告。讲座由数学科学学院彭江艳副教授主持。

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  赖永增教授在报告中介绍了蒙特卡罗方法,以及改进蒙特卡罗方法的方差缩减方法和拟蒙特卡洛方法。他提出,为了验证改进后蒙特卡罗方法在期权定价中的重要性,需要利用两种改进方法,依次对亚洲期权和篮子期权在定价方面进行数值分析,比较方法改进前后的变化情况,比如收敛速度、被积函数的平滑度是否在反映在误差范围内等。

  报告结束后,师生们就相关问题与赖永增教授展开了热烈讨论。本次沙龙由人力资源部教师发展中心主办,数学科学学院承办。

 

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  赖永增是加拿大劳瑞尔大学数学系全职教授,于1983年和1988年分别在中山大学获得学士学位和硕士学位,于2000年在美国克莱蒙研究生院获得博士学位,2000年5月至2002年6月在加拿大滑铁卢大学高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月到现在一直在加拿大劳瑞尔大学数学系任教授。其主要研究领域包括金融数学(衍生产品的定价与风险管理、金融计算、投资组合优化、随机分析在金融和保险中的应用)、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在Automatica、Journal of Computational Finance、Insurance Mathematics and Economics、Economic Modeling等重要的国际期刊及会议上已经发表了40多篇论文。主持加拿大国家自然科学基金多项,部分合作文章获教育部科研优秀成果三等奖及广东省社科优秀成果一等奖。


编辑:罗莎  / 审核:林坤  / 发布者:林坤